Analisis Pergerakan Pasar Aset Kripto dan Tinjauan Strategi Kuantitatif dari 15 hingga 28 Juli
Ikhtisar Pasar
Selama dua minggu terakhir, pasar Aset Kripto secara keseluruhan tetap berada dalam pola konsolidasi di level tinggi. Bitcoin memasuki fase konsolidasi setelah mencetak titik tertinggi baru, dengan volume dan volatilitas menunjukkan tren menyusut, tetapi dukungan di level bawah tetap stabil dan strukturnya tidak terganggu. Ethereum bergerak dengan stabil, naik mengikuti garis rata-rata dan mendekati 4,000 dolar AS, menunjukkan kinerja yang relatif kuat. Dalam hal volatilitas, ritme Bitcoin stabil, sementara volatilitas Ethereum meningkat secara signifikan, mencerminkan perbedaan pendanaan dan meningkatnya sentimen percobaan.
Dalam hal rasio skala perdagangan long dan short, Bitcoin dan Ethereum keduanya melemah, menunjukkan peningkatan perbedaan sentimen pasar dan penempatan dana yang semakin hati-hati. Jumlah posisi kontrak secara keseluruhan tetap berfluktuasi pada level tinggi, menunjukkan bahwa panasnya dana leverage masih kuat, di mana Ethereum menunjukkan laju pertumbuhan yang lebih baik. Tingkat biaya dana berfluktuasi sedikit di sekitar sumbu nol, mencerminkan bahwa kenaikan kali ini lebih didorong oleh perdagangan spot dan dana leverage rendah, dengan struktur pasar yang relatif stabil.
Dalam hal data likuidasi, pada 23 Juli, jumlah likuidasi posisi long mencapai 630 juta USD, yang merupakan nilai maksimum pada tahap ini, menunjukkan bahwa dana yang mengejar posisi long pada level tinggi mengalami likuidasi terbalik dalam proses konsolidasi. Secara keseluruhan, struktur likuidasi kontrak saat ini tidak menunjukkan ketidakseimbangan sistemik, likuidasi posisi long secara sementara membantu melepaskan emosi berlebihan jangka pendek dan membersihkan chip yang mengambang.
Analisis Strategi Kuantitatif
Artikel ini menggunakan strategi tren MACD sebagai contoh, menguji kembali data candlestick 1 jam dari Mei 2024 hingga Juli 2025. Logika inti strategi adalah: persilangan emas MACD memicu sinyal beli, persilangan mati MACD, stop loss tetap atau take profit tetap memicu sinyal penutupan posisi. Hasil pengujian kembali menunjukkan:
Kinerja strategi SUI dan TRX paling mencolok, dengan imbal hasil kumulatif masing-masing melebihi 100%, menunjukkan kemampuan mengikuti tren yang baik.
Dibandingkan dengan strategi Buy and Hold, strategi MACD dapat keluar tepat waktu di pasar yang bergejolak, efektif mempertahankan penarikan pasar, dan mencapai akumulasi yang stabil.
Strategi ini juga memiliki adaptasi yang baik di koin dengan volatilitas menengah hingga tinggi, tidak hanya dapat menangkap gelombang kenaikan, tetapi juga efektif menghindari penurunan yang dalam.
Meskipun sebagian besar strategi koin mungkin tidak memiliki tingkat kemenangan di atas 50%, namun dengan adanya disiplin masuk dan keluar yang jelas serta struktur keuntungan dan kerugian yang tidak simetris, telah dicapai akumulasi hasil yang berkelanjutan.
Secara keseluruhan, strategi tren MACD mencapai keseimbangan yang baik antara profitabilitas, kontrol penarikan, dan efisiensi penggunaan modal, terutama cocok untuk struktur pasar yang memiliki volatilitas sedang hingga tinggi dan tren yang tidak jelas. Di masa depan, dapat lebih lanjut diperkenalkan konfirmasi volume, penyaringan garis rata-rata, atau mekanisme resonansi sinyal multi-periode untuk meningkatkan akurasi sinyal, serta terus meningkatkan adaptabilitas dan ekspansi strategi.
Prospek Pasar
Pasar Aset Kripto secara keseluruhan mempertahankan pola struktural yang cenderung bullish, tetapi suasana pasar jangka pendek cenderung hati-hati, dengan ritme masuknya dana yang konservatif. Pergerakan selanjutnya akan sangat bergantung pada evolusi lebih lanjut dari sisi likuiditas dan struktur perdagangan, terutama faktor-faktor seperti koordinasi volume perdagangan, pemulihan tingkat biaya dana, dan stabilitas posisi. Pada titik kunci saat ini yang cenderung bullish tetapi dengan peningkatan perbedaan, strategi jangka pendek harus lebih memperhatikan pengelolaan ritme dan kontrol risiko, dengan fleksibel menggabungkan alat tren dan manajemen posisi, untuk secara stabil mencari peluang yang pasti dalam kondisi pasar yang kompleks.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
9 Suka
Hadiah
9
2
Posting ulang
Bagikan
Komentar
0/400
LiquidityWitch
· 21jam yang lalu
Fluktuasi terlalu sulit untuk dihadapi, siapa yang mengerti?
pasar kripto tinggi berfluktuasi, kinerja strategi tren MACD sangat mencolok
Analisis Pergerakan Pasar Aset Kripto dan Tinjauan Strategi Kuantitatif dari 15 hingga 28 Juli
Ikhtisar Pasar
Selama dua minggu terakhir, pasar Aset Kripto secara keseluruhan tetap berada dalam pola konsolidasi di level tinggi. Bitcoin memasuki fase konsolidasi setelah mencetak titik tertinggi baru, dengan volume dan volatilitas menunjukkan tren menyusut, tetapi dukungan di level bawah tetap stabil dan strukturnya tidak terganggu. Ethereum bergerak dengan stabil, naik mengikuti garis rata-rata dan mendekati 4,000 dolar AS, menunjukkan kinerja yang relatif kuat. Dalam hal volatilitas, ritme Bitcoin stabil, sementara volatilitas Ethereum meningkat secara signifikan, mencerminkan perbedaan pendanaan dan meningkatnya sentimen percobaan.
Dalam hal rasio skala perdagangan long dan short, Bitcoin dan Ethereum keduanya melemah, menunjukkan peningkatan perbedaan sentimen pasar dan penempatan dana yang semakin hati-hati. Jumlah posisi kontrak secara keseluruhan tetap berfluktuasi pada level tinggi, menunjukkan bahwa panasnya dana leverage masih kuat, di mana Ethereum menunjukkan laju pertumbuhan yang lebih baik. Tingkat biaya dana berfluktuasi sedikit di sekitar sumbu nol, mencerminkan bahwa kenaikan kali ini lebih didorong oleh perdagangan spot dan dana leverage rendah, dengan struktur pasar yang relatif stabil.
Dalam hal data likuidasi, pada 23 Juli, jumlah likuidasi posisi long mencapai 630 juta USD, yang merupakan nilai maksimum pada tahap ini, menunjukkan bahwa dana yang mengejar posisi long pada level tinggi mengalami likuidasi terbalik dalam proses konsolidasi. Secara keseluruhan, struktur likuidasi kontrak saat ini tidak menunjukkan ketidakseimbangan sistemik, likuidasi posisi long secara sementara membantu melepaskan emosi berlebihan jangka pendek dan membersihkan chip yang mengambang.
Analisis Strategi Kuantitatif
Artikel ini menggunakan strategi tren MACD sebagai contoh, menguji kembali data candlestick 1 jam dari Mei 2024 hingga Juli 2025. Logika inti strategi adalah: persilangan emas MACD memicu sinyal beli, persilangan mati MACD, stop loss tetap atau take profit tetap memicu sinyal penutupan posisi. Hasil pengujian kembali menunjukkan:
Secara keseluruhan, strategi tren MACD mencapai keseimbangan yang baik antara profitabilitas, kontrol penarikan, dan efisiensi penggunaan modal, terutama cocok untuk struktur pasar yang memiliki volatilitas sedang hingga tinggi dan tren yang tidak jelas. Di masa depan, dapat lebih lanjut diperkenalkan konfirmasi volume, penyaringan garis rata-rata, atau mekanisme resonansi sinyal multi-periode untuk meningkatkan akurasi sinyal, serta terus meningkatkan adaptabilitas dan ekspansi strategi.
Prospek Pasar
Pasar Aset Kripto secara keseluruhan mempertahankan pola struktural yang cenderung bullish, tetapi suasana pasar jangka pendek cenderung hati-hati, dengan ritme masuknya dana yang konservatif. Pergerakan selanjutnya akan sangat bergantung pada evolusi lebih lanjut dari sisi likuiditas dan struktur perdagangan, terutama faktor-faktor seperti koordinasi volume perdagangan, pemulihan tingkat biaya dana, dan stabilitas posisi. Pada titik kunci saat ini yang cenderung bullish tetapi dengan peningkatan perbedaan, strategi jangka pendek harus lebih memperhatikan pengelolaan ritme dan kontrol risiko, dengan fleksibel menggabungkan alat tren dan manajemen posisi, untuk secara stabil mencari peluang yang pasti dalam kondisi pasar yang kompleks.